Pokud bych to chtěl mít v Delphi s plnou parádou, tak bych si na tvém místě sehnal k tomu XML ještě příslušný XSD soubor, který popisuje jeho strukturu - buď bývá součástí specifikace dat, neo jde s rizikem toho, že nebude úplně přesný, dovodit z příkladů XML. Jakmile totiž máš XSD, tak můžeš použít vestavěný XSD importer, který ti vygeneruje sadu interfaců pro zpracování tvého XML. Následně už s daty pracuješ velmi jednoduše, v tvém případě bys použil něco jako NactenySoubor.SeasonStatistics.Team.Player.Stat[2].Text.
Pokud si to chceš dělat celé sám podobně, jako jsi ukázal na začátku, tak si všimni, že element Stat se může vyskytovat několikrát zatímco ChildValues['Stat'] celkem pochopitelně vrátí jen jednu hodnotu. Pokud se chceš dostat k ostatním, nemůžeš použít ChildValues[], ale musíš proiterovat všechny elementy (ChildNodes), u každého otestovat, jestli jeho Name je 'Stat', a když ano, tak s ním něco udělat.
Co se týče té konverze, čistě by bylo kontrolkovat hodnotu null speciálně, ale dost možná si vystačíš i s jednoduchým nastavením globální proměnné SystemVariants.NullStrictConvert na false.